A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models

Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prog...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Doh, Taeyoung
Ďalší autori:	Smith, A. Lee
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	modely autoregresné politika menová inflácia prognózy prieskum
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!