A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models

Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prog...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Doh, Taeyoung
Weitere Verfasser:	Smith, A. Lee
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	modely autoregresné politika menová inflácia prognózy prieskum
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!