A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prog...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
- Do Machine Learning Techniques Outperform Autoregressive Distributed Lag Models in Inflation Forecasting?
- Monetary policy and exchange rate dynamics: the exchange rate as a shock
- Funkcie reakcie na impulz pri VAR modeloch v programe EViews
- Modelování makroekonomických agregátů české a slovenské ekonomiky pomocí var modelů
- Exchange Rate Pass-Through to CEE Inflation: SVAR Approach
- Territorial Patterns of European Innovation in the Context of Diferent Innovation Output Proxies: A Spatial MGWR‑SAR Approach