A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prog...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
- Do Machine Learning Techniques Outperform Autoregressive Distributed Lag Models in Inflation Forecasting?
- Monetary policy and exchange rate dynamics: the exchange rate as a shock
- Funkcie reakcie na impulz pri VAR modeloch v programe EViews
- Modelování makroekonomických agregátů české a slovenské ekonomiky pomocí var modelů
- Exchange Rate Pass-Through to CEE Inflation: SVAR Approach
- Territorial Patterns of European Innovation in the Context of Diferent Innovation Output Proxies: A Spatial MGWR‑SAR Approach