A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prog...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
- Do Machine Learning Techniques Outperform Autoregressive Distributed Lag Models in Inflation Forecasting?
- Monetary policy and exchange rate dynamics: the exchange rate as a shock
- Funkcie reakcie na impulz pri VAR modeloch v programe EViews
- Modelování makroekonomických agregátů české a slovenské ekonomiky pomocí var modelů
- Exchange Rate Pass-Through to CEE Inflation: SVAR Approach
- Territorial Patterns of European Innovation in the Context of Diferent Innovation Output Proxies: A Spatial MGWR‑SAR Approach