A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prog...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0291390 | ||
| 005 | 20230303115446.9 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a NL | ||
| 245 | 1 | 0 | |a A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models |c Taeyoung Doh, A. Lee Smith |
| 520 | |a Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prognóza založená na VAR a externá prognóza. V tomto článku autori navrhujú bayesovský prístup k integrácii očakávaní, meraných prognózami z prieskumov, do modelu VAR, ktorý zahŕňa realizované hodnoty rovnakej alebo úzko súvisiacej premennej. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a modely autoregresné |
| 610 | 2 | 0 | |a politika menová |
| 610 | 2 | 0 | |a inflácia |
| 610 | 2 | 0 | |a prognózy |
| 610 | 2 | 0 | |a prieskum |
| 100 | 1 | |a Doh, Taeyoung | |
| 700 | 1 | |a Smith, A. Lee | |