Risk-Adjusted Performance of Investment Portfolios in High-Income Countries and Emerging Markets

Tento článok skúma rizikovo upravenú výkonnosť a Value at Risk (VaR) štyroch investičných portfólií: dvoch v rozvojových a dvoch v rozvinutých krajinách. Pomocou Sharpovho pomeru, Jensenovej alfy, Sortinovho pomeru a troch metód VaR (variančno-kovariančného, historickej simulácie a simulácie Monte C...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Kocúrek, Martin, 1990-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	investície výkonnosť riziko trhy výnosy
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!