Risk-Adjusted Performance of Investment Portfolios in High-Income Countries and Emerging Markets

Tento článok skúma rizikovo upravenú výkonnosť a Value at Risk (VaR) štyroch investičných portfólií: dvoch v rozvojových a dvoch v rozvinutých krajinách. Pomocou Sharpovho pomeru, Jensenovej alfy, Sortinovho pomeru a troch metód VaR (variančno-kovariančného, historickej simulácie a simulácie Monte C...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Kocúrek, Martin, 1990-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
investície
výkonnosť
riziko
trhy
výnosy
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0303412
005 20240812092810.2
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Risk-Adjusted Performance of Investment Portfolios in High-Income Countries and Emerging Markets  |c Martin Kocúrek 
520 |a Tento článok skúma rizikovo upravenú výkonnosť a Value at Risk (VaR) štyroch investičných portfólií: dvoch v rozvojových a dvoch v rozvinutých krajinách. Pomocou Sharpovho pomeru, Jensenovej alfy, Sortinovho pomeru a troch metód VaR (variančno-kovariančného, historickej simulácie a simulácie Monte Carlo) hodnotí ich charakteristiky výnosnosti upravených o riziko. 
610 2 0 |a investície 
610 2 0 |a výkonnosť 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a trhy 
610 2 0 |a výnosy 
100 1 |a Kocúrek, Martin, 1990- 

Documenti analoghi