The Effect of Seasonal Depression on Stock Market Returns
Štúdia analyzuje štatistický vzťah medzi mierou sezónnej depresie a výnosmi akciového indexu. Pre túto analýzu sa skúmajú denné výnosy dvoch amerických a piatich európskych akciových indexov pomocou regresie OLS. Analýza zistila štatisticky významný vzťah medzi sezónnou depresiou a zmenou výnosov. Ú...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: The Effect of Seasonal Depression on Stock Market Returns
- Modeling of Stock Returns with Analysis of Seasonality and Trading Volume Effects
- Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
- Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach
- Analysis of Stock Returns with Respect to Covid-19 Pandemic and War in Ukraine
- [The return of depression economics and the crisis of 2008]
- Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model