The Effect of Seasonal Depression on Stock Market Returns

Štúdia analyzuje štatistický vzťah medzi mierou sezónnej depresie a výnosmi akciového indexu. Pre túto analýzu sa skúmajú denné výnosy dvoch amerických a piatich európskych akciových indexov pomocou regresie OLS. Analýza zistila štatisticky významný vzťah medzi sezónnou depresiou a zmenou výnosov. Ú...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Kégl, Virág
Autres auteurs: Petróczy, Dóra Gréta
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
trh akciový
indexy akciové
výnosy
investori
rozhodovanie
riziko
citlivosť
emócie
depresia
sezónnosť
financie behaviorálne
regresia
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Résumé:Štúdia analyzuje štatistický vzťah medzi mierou sezónnej depresie a výnosmi akciového indexu. Pre túto analýzu sa skúmajú denné výnosy dvoch amerických a piatich európskych akciových indexov pomocou regresie OLS. Analýza zistila štatisticky významný vzťah medzi sezónnou depresiou a zmenou výnosov. Úloha sentimentu a emócií pri rozhodovaní investorov. Sezónna depresia a sklon k riskovaniu. Analýza vplyvu sezónnej depresie na finančné trhy.

Documents similaires