The Effect of Seasonal Depression on Stock Market Returns

Štúdia analyzuje štatistický vzťah medzi mierou sezónnej depresie a výnosmi akciového indexu. Pre túto analýzu sa skúmajú denné výnosy dvoch amerických a piatich európskych akciových indexov pomocou regresie OLS. Analýza zistila štatisticky významný vzťah medzi sezónnou depresiou a zmenou výnosov. Ú...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Kégl, Virág
Other Authors:	Petróczy, Dóra Gréta
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh akciový indexy akciové výnosy investori rozhodovanie riziko citlivosť emócie depresia sezónnosť financie behaviorálne regresia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!