Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kr...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
- Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
- Diversification Potential and Dynamic Relationships in Bitcoin-ESG Portfolios
- ESG Score Uncertainty and Excess Stock Returns: European Stock Market Case
- Optimalizácia investičných portfólií v indexe STOXX 50: Prístup zohľadňujúci ESG a výnosy pomocou CVAR modelu
- Portfolio management based on mean absolute deviaton risk