Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators

Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kr...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Pekár, Juraj, 1972-
Otros Autores: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!