Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.
Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorov...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.
- Random Walks in Stock Exchange Prices and the Vienna Stock Exchange
- Testing the Weak Form of Efficiency on Czech and Slovak Stock Market
- Arbitrage and optimal portfolio choice with financial constraints
- <The> New financial regulation and the prevention of use of regulatory arbitrage
- Arbitrage of cultural services: what makes audiences travel for the performing arts
- Arbitrage in a basketball economy.