Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.
Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorov...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.
- Random Walks in Stock Exchange Prices and the Vienna Stock Exchange
- Testing the Weak Form of Efficiency on Czech and Slovak Stock Market
- Arbitrage and optimal portfolio choice with financial constraints
- <The> New financial regulation and the prevention of use of regulatory arbitrage
- Arbitrage of cultural services: what makes audiences travel for the performing arts
- Arbitrage in a basketball economy.