Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.
Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorov...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorová analýza, regresívna analýza, transformačná analýza. |
|---|