Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.

Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorov...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Yli-Olli, P.
Other Authors:	Virtanen, I.
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	metódy štatistické papiere cenné arbitráž burzy peňažné firmy Fínsko ceny
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!