Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.
Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorov...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r011766 | ||
| 005 | 20221130112738.7 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a DE | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis. |c P. Yli-Olli, I. Virtanen |
| 520 | |a Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorová analýza, regresívna analýza, transformačná analýza. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metódy štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a papiere cenné |
| 610 | 2 | 0 | |a arbitráž |
| 610 | 2 | 0 | |a burzy peňažné |
| 610 | 2 | 0 | |a firmy |
| 610 | 2 | 0 | |a Fínsko |
| 610 | 2 | 0 | |a ceny |
| 100 | 1 | |a Yli-Olli, P. | |
| 700 | 1 | |a Virtanen, I. | |