Modelování rizika akciového portfolia

Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojo...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Janda, Karel
Format: Chapitre de livre
Langue:tchèque
Sujets:
portfólio
riziko
papiere cenné
trh kapitálový
modely ekonometrické
akcie
BCP Praha
RM-Systém Bohemia
výnosy
koeficient regresný
Česko
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Résumé:Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojom burzového trhu - možnosť aplikácie ekonometrických modelov trhov cenných papierov.

Documents similaires