Modelování rizika akciového portfolia

Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojo...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Janda, Karel
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
portfólio
riziko
papiere cenné
trh kapitálový
modely ekonometrické
akcie
BCP Praha
RM-Systém Bohemia
výnosy
koeficient regresný
Česko
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r017109
005 20221205090242.0
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Modelování rizika akciového portfolia  |c Karel Janda 
520 |a Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojom burzového trhu - možnosť aplikácie ekonometrických modelov trhov cenných papierov. 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a modely ekonometrické 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a BCP Praha 
610 2 0 |a RM-Systém Bohemia 
610 2 0 |a výnosy 
610 2 0 |a koeficient regresný 
610 2 0 |a Česko 
100 1 |a Janda, Karel 

Documenti analoghi