Modelování rizika akciového portfolia

Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojo...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Janda, Karel
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	portfólio riziko papiere cenné trh kapitálový modely ekonometrické akcie BCP Praha RM-Systém Bohemia výnosy koeficient regresný Česko
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!