Ekonometrické modelování rizika
Systém VaR (Value at Risk) - metóda hodnotenia rizika vo finančnom sektore. Spôsob vypočítavania rizika. Uplatnenie systému VaR. Možnosti prispôsobenia hodnotenia rizika systémom VaR na celé podniky. Výhody zahrnutia riadenia rizika do podnikovej stratégie.
Uložené v:
| Médium: | Kapitola |
|---|---|
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Ekonometrické modelování rizika
- Meranie úrokového rizika bánk
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
- Riadenie rizika a hodnotenie výkonnosti podniku