Ekonometrické modelování rizika
Systém VaR (Value at Risk) - metóda hodnotenia rizika vo finančnom sektore. Spôsob vypočítavania rizika. Uplatnenie systému VaR. Možnosti prispôsobenia hodnotenia rizika systémom VaR na celé podniky. Výhody zahrnutia riadenia rizika do podnikovej stratégie.
Na minha lista:
| Formato: | Capítulo de Livro |
|---|---|
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Ekonometrické modelování rizika
- Meranie úrokového rizika bánk
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
- Riadenie rizika a hodnotenie výkonnosti podniku