Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)
Metóda Value at Risk (Var) - uznávaná metóda pre meranie a riadenie trhových rizík. Výhody metódy Var. Spôsoby výpočtov Var na základe metodológie a štandardov dokumentov RiskMetrics od americkej investičnej banky J.P. Morgan z roku 1994.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)
- Řízení tržních rizik pomocí value at risk - úskalí a problémy
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Value at Risk - nový směr v řízení rizik ve finančních institucích
- Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
- Model value at risk (VaR)
- Riziko tržní likvidity a jeho zohlednění v ukazateli value at risk