Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov

Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.

Salvato in:
Autore principale: Rublíková, Eva
Altri autori: Molnár, Štefan
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
inglese
Soggetti:
modely
rady časové
indexy burzové
výnosnosť
SAX
GARCH
ARCH(q)
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
Riassunto:Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.

Documenti analoghi