Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.
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| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco inglês |
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