Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov

Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.

Salvato in:
Autore principale: Rublíková, Eva
Altri autori: Molnár, Štefan
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
inglese
Soggetti:
modely
rady časové
indexy burzové
výnosnosť
SAX
GARCH
ARCH(q)
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r048732
005 20230426121203.9
041 0 |a slo 
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov  |c Eva Rublíková, Štefan Molnár 
520 |a Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX. 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a výnosnosť 
610 2 0 |a SAX 
610 2 0 |a GARCH 
610 2 0 |a ARCH(q) 
100 1 |a Rublíková, Eva 
700 1 |a Molnár, Štefan 

Documenti analoghi