Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
- Nelineárne modely vývoja Slovenského akciového indexu SAX
- Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- SAX - Slovenský akciový index Index Burzy cenných papierov Bratislava a Creditanstaltu