Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
- Nelineárne modely vývoja Slovenského akciového indexu SAX
- Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- SAX - Slovenský akciový index Index Burzy cenných papierov Bratislava a Creditanstaltu